Ratingový model 106

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 4
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 237
  • AUC: 0.8538
  • IE: 0.3150
  • IER: 0.3073

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5733 1.0000 237 139 0.5865 0.5238 0.6492 0.5232 0.6498 0.5861 0.5210 0.6520
2 0.2172 0.5733 324 37 0.1142 0.0796 0.1488 0.0802 0.1512 0.1140 0.0848 0.1483
3 0.0675 0.2172 324 20 0.0617 0.0355 0.0879 0.0370 0.0895 0.0624 0.0385 0.0895
4 0.0378 0.0675 323 18 0.0557 0.0307 0.0807 0.0310 0.0805 0.0563 0.0310 0.0790
5 0.0270 0.0378 323 8 0.0248 0.0078 0.0417 0.0093 0.0433 0.0231 0.0077 0.0402
6 0.0161 0.0270 323 5 0.0155 0.0020 0.0289 0.0031 0.0310 0.0142 0.0031 0.0264
7 0.0088 0.0161 323 7 0.0217 0.0058 0.0376 0.0062 0.0402 0.0209 0.0062 0.0402
8 0.0000 0.0088 323 3 0.0093 −0.0012 0.0197 0.0000 0.0217 0.0089 0.0000 0.0171

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2101 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0241 0.0082 0.0399 0.0253 0.0128 0.0434
2102 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0190 0.0019 0.0361 0.0208 0.0073 0.0417
2103 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0360 0.0162 0.0558 0.0360 0.0154 0.0616
2104 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6319 0.5063 0.7576 0.6274 0.5076 0.7610
2105 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.5754 0.4265 0.7242 0.5712 0.4004 0.6978
2106 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7765 0.7031 0.8498 0.7773 0.7103 0.8539
2107 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2465 0.1316 0.3614 0.2414 0.1494 0.3647
2108 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0596 0.0359 0.0834 0.0605 0.0463 0.0795
2109 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1111 0.0703 0.1518 0.1125 0.0790 0.1531
2110 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0252 0.0144 0.0359 0.0255 0.0147 0.0369
2111 Nový úvěr č. 1 0.8614 0.7615 0.9613 0.8546 0.7228 0.9397
2112 Nový úvěr č. 2 0.0105 0.0001 0.0208 0.0120 0.0034 0.0368
2113 Nový úvěr č. 3 0.2686 0.1844 0.3529 0.2727 0.1944 0.3435
2114 Nový úvěr č. 4 0.0177 0.0108 0.0247 0.0178 0.0092 0.0263
2115 Nový úvěr č. 5 0.0216 0.0086 0.0346 0.0216 0.0111 0.0363
2116 Nový úvěr č. 6 0.0040 −0.0028 0.0109 0.0060 0.0009 0.0264
2117 Nový úvěr č. 7 0.0006 −0.0003 0.0015 0.0008 0.0001 0.0023
2118 Nový úvěr č. 8 0.0191 0.0049 0.0333 0.0195 0.0062 0.0377
2119 Nový úvěr č. 9 0.8316 0.7520 0.9112 0.8332 0.7674 0.9129
2120 Nový úvěr č. 10 0.0285 0.0018 0.0552 0.0293 0.0090 0.0613

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
316 4 1250 117 0.4104 0.9639
317 4 2500 235 0.4167 0.6272
318 4 5000 481 0.4173 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.2942
1 0.2679
2 0.0436
3 −0.5452
4 −0.1842
5 −0.0748
6 0.0010
7 0.2101
8 −0.8286

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8