Ratingový model 105

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 4
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 237
  • AUC: 0.8572
  • IE: 0.3150
  • IER: 0.3048

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7307 1.0000 237 138 0.5823 0.5195 0.6451 0.5190 0.6456 0.5853 0.5359 0.6393
2 0.2854 0.7307 324 39 0.1204 0.0849 0.1558 0.0864 0.1574 0.1211 0.0910 0.1655
3 0.0443 0.2854 324 18 0.0556 0.0306 0.0805 0.0309 0.0802 0.0545 0.0292 0.0772
4 0.0187 0.0443 323 16 0.0495 0.0259 0.0732 0.0279 0.0743 0.0485 0.0217 0.0759
5 0.0114 0.0187 323 10 0.0310 0.0121 0.0498 0.0124 0.0526 0.0318 0.0155 0.0543
6 0.0066 0.0114 323 7 0.0217 0.0058 0.0376 0.0062 0.0402 0.0223 0.0062 0.0402
7 0.0032 0.0066 323 6 0.0186 0.0039 0.0333 0.0062 0.0341 0.0188 0.0062 0.0341
8 0.0000 0.0032 323 3 0.0093 −0.0012 0.0197 0.0000 0.0217 0.0080 0.0000 0.0171

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2081 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0083 0.0000 0.0000 0.0083 0.0042 0.0145
2082 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0063 0.0000 0.0000 0.0064 0.0026 0.0131
2083 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0261 0.0000 0.0000 0.0252 0.0134 0.0448
2084 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8889 0.0000 0.0000 0.8890 0.8255 0.9403
2085 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7923 0.0000 0.0000 0.7935 0.6879 0.8919
2086 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.9259 0.0000 0.0000 0.9270 0.8915 0.9531
2087 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3923 0.0000 0.0000 0.3820 0.2579 0.5222
2088 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0350 0.0000 0.0000 0.0362 0.0243 0.0508
2089 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0590 0.0000 0.0000 0.0607 0.0409 0.0830
2090 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0076 0.0000 0.0000 0.0075 0.0039 0.0134
2091 Nový úvěr č. 1 0.9706 0.0000 0.0000 0.9721 0.9409 0.9891
2092 Nový úvěr č. 2 0.0038 0.0000 0.0000 0.0037 0.0010 0.0086
2093 Nový úvěr č. 3 0.2595 0.0000 0.0000 0.2681 0.2098 0.3370
2094 Nový úvěr č. 4 0.0051 0.0000 0.0000 0.0049 0.0026 0.0090
2095 Nový úvěr č. 5 0.0119 0.0000 0.0000 0.0121 0.0060 0.0208
2096 Nový úvěr č. 6 0.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0004
2097 Nový úvěr č. 7 0.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0003
2098 Nový úvěr č. 8 0.0169 0.0000 0.0000 0.0158 0.0063 0.0291
2099 Nový úvěr č. 9 0.9548 0.0000 0.0000 0.9558 0.9195 0.9783
2100 Nový úvěr č. 10 0.0605 0.0000 0.0000 0.0589 0.0219 0.1175

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
313 4 1250 117 0.4030 0.2827
314 4 2500 235 0.4176 0.2700
315 4 5000 481 0.4190 0.2827

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.6432
1 0.3970
2 −0.0044
3 −1.5347
4 −0.1734
5 −0.2013
6 0.2618
7 0.3159
8 −0.3998

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8