Ratingový model 103

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 4
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 110
  • AUC: 0.8463
  • IE: 0.3401
  • IER: 0.3114

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5559 1.0000 110 70 0.6364 0.5465 0.7263 0.5455 0.7273 0.6336 0.5545 0.7091
2 0.1661 0.5559 128 15 0.1172 0.0615 0.1729 0.0625 0.1719 0.1168 0.0584 0.1719
3 0.0612 0.1661 127 9 0.0709 0.0262 0.1155 0.0315 0.1181 0.0697 0.0315 0.1181
4 0.0407 0.0612 127 3 0.0236 −0.0028 0.0500 0.0000 0.0551 0.0243 0.0000 0.0551
5 0.0299 0.0407 127 4 0.0315 0.0011 0.0619 0.0079 0.0630 0.0313 0.0079 0.0551
6 0.0229 0.0299 127 3 0.0236 −0.0028 0.0500 0.0000 0.0551 0.0236 0.0000 0.0472
7 0.0166 0.0229 127 6 0.0472 0.0103 0.0841 0.0157 0.0866 0.0460 0.0116 0.0829
8 0.0000 0.0166 127 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2041 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0474 −0.0869 0.1817 0.0417 0.0083 0.1066
2042 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0483 −0.0795 0.1762 0.0474 0.0068 0.1483
2043 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0765 −0.0504 0.2034 0.0784 0.0143 0.2253
2044 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7939 0.0364 1.5514 0.7954 0.5478 0.9246
2045 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.4704 −2.2420 3.1829 0.4884 0.1109 0.8224
2046 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8709 0.5698 1.1721 0.8698 0.7943 0.9352
2047 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2298 −0.8611 1.3207 0.2111 0.0239 0.5421
2048 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0585 −0.1191 0.2361 0.0710 0.0193 0.2126
2049 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1550 −0.5832 0.8932 0.1696 0.0492 0.3615
2050 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0178 −0.0291 0.0646 0.0135 0.0028 0.0313
2051 Nový úvěr č. 1 0.9024 0.6885 1.1163 0.8582 0.6296 0.9689
2052 Nový úvěr č. 2 0.0441 −0.0509 0.1391 0.0602 0.0018 0.2839
2053 Nový úvěr č. 3 0.2132 −0.9356 1.3619 0.2589 0.0960 0.4761
2054 Nový úvěr č. 4 0.0156 −0.0262 0.0573 0.0106 0.0018 0.0298
2055 Nový úvěr č. 5 0.0550 −0.0460 0.1560 0.0644 0.0092 0.1997
2056 Nový úvěr č. 6 0.0530 −0.0484 0.1544 0.0800 0.0095 0.3359
2057 Nový úvěr č. 7 0.0523 −0.0563 0.1610 0.0507 0.0041 0.1950
2058 Nový úvěr č. 8 0.0633 −0.0593 0.1860 0.0548 0.0108 0.1475
2059 Nový úvěr č. 9 0.8858 0.5614 1.2102 0.8423 0.6120 0.9473
2060 Nový úvěr č. 10 0.0744 −0.0562 0.2051 0.0784 0.0110 0.2383

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
307 4 500 37 0.4524 0.0879
308 4 1000 94 0.4395 0.2700
309 4 2000 185 0.4207 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
42 103 104 4 2000 185

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 0.2066
in1->h1 0.6723
in2->h1 −1.0731
in3->h1 0.3111
in4->h1 −1.1592
in5->h1 0.4320
in6->h1 0.4208
in7->h1 −0.6788
in8->h1 0.4499
in0->h2 3.1353
in1->h2 −2.7137
in2->h2 0.0039
in3->h2 0.1250
in4->h2 0.2555
in5->h2 0.2246
in6->h2 −0.1370
in7->h2 −0.2837
in8->h2 1.0837
in0->h3 0.5206
in1->h3 −1.0321
in2->h3 −0.3929
in3->h3 −0.0025
in4->h3 −1.0138
in5->h3 0.1716
in6->h3 0.5874
in7->h3 −0.3102
in8->h3 0.0497
h0->out 0.5940
h1->out 2.3248
h2->out −4.2202
h3->out −1.7769

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8