Ratingový model 102

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 4
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 110
  • AUC: 0.8424
  • IE: 0.3389
  • IER: 0.3211

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5889 1.0000 110 70 0.6364 0.5465 0.7263 0.5455 0.7273 0.6345 0.5407 0.7411
2 0.1931 0.5889 128 12 0.0938 0.0433 0.1442 0.0469 0.1484 0.0924 0.0547 0.1447
3 0.0729 0.1931 127 7 0.0551 0.0154 0.0948 0.0157 0.0945 0.0556 0.0236 0.0986
4 0.0455 0.0729 127 7 0.0551 0.0154 0.0948 0.0157 0.0945 0.0539 0.0195 0.0907
5 0.0304 0.0455 127 5 0.0394 0.0055 0.0732 0.0079 0.0787 0.0411 0.0079 0.0866
6 0.0187 0.0304 127 6 0.0472 0.0103 0.0841 0.0157 0.0866 0.0474 0.0157 0.0907
7 0.0102 0.0187 127 2 0.0157 −0.0059 0.0374 0.0000 0.0394 0.0143 0.0000 0.0356
8 0.0000 0.0102 127 1 0.0079 −0.0075 0.0232 0.0000 0.0236 0.0086 0.0000 0.0236

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2021 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0250 −0.0012 0.0513 0.0251 0.0075 0.0553
2022 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0179 −0.0080 0.0439 0.0193 0.0040 0.0552
2023 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0441 0.0064 0.0819 0.0476 0.0197 0.1036
2024 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7163 0.5412 0.8914 0.6980 0.5397 0.8243
2025 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.4754 0.2339 0.7168 0.4765 0.2434 0.6650
2026 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8289 0.7345 0.9234 0.8324 0.7259 0.9091
2027 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3612 0.1448 0.5775 0.3677 0.1924 0.5964
2028 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0848 0.0390 0.1307 0.0839 0.0391 0.1391
2029 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1615 0.0814 0.2415 0.1664 0.1023 0.2466
2030 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0171 0.0052 0.0290 0.0168 0.0093 0.0288
2031 Nový úvěr č. 1 0.9345 0.8554 1.0136 0.9230 0.8184 0.9787
2032 Nový úvěr č. 2 0.0131 −0.0072 0.0334 0.0160 0.0024 0.0445
2033 Nový úvěr č. 3 0.2669 0.1383 0.3955 0.2694 0.1608 0.3879
2034 Nový úvěr č. 4 0.0136 0.0050 0.0222 0.0133 0.0068 0.0226
2035 Nový úvěr č. 5 0.0422 0.0056 0.0788 0.0455 0.0159 0.1075
2036 Nový úvěr č. 6 0.0039 −0.0046 0.0125 0.0097 0.0002 0.0546
2037 Nový úvěr č. 7 0.0003 −0.0004 0.0011 0.0007 0.0000 0.0031
2038 Nový úvěr č. 8 0.0119 −0.0033 0.0271 0.0128 0.0034 0.0315
2039 Nový úvěr č. 9 0.8401 0.7272 0.9529 0.8356 0.6995 0.9276
2040 Nový úvěr č. 10 0.0229 −0.0106 0.0564 0.0264 0.0051 0.0904

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
304 4 500 37 0.4309 0.2700
305 4 1000 94 0.4324 0.2700
306 4 2000 185 0.4103 0.2700

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−5.8007
1 0.2973
2 −0.4139
3 −0.6560
4 −0.5243
5 −0.1315
6 0.0826
7 0.2204
8 −1.2819

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8