Ratingový model 101

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 4
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 110
  • AUC: 0.8536
  • IE: 0.3453
  • IER: 0.3140

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7330 1.0000 110 69 0.6273 0.5369 0.7176 0.5364 0.7182 0.6256 0.5407 0.7277
2 0.2804 0.7330 128 11 0.0859 0.0374 0.1345 0.0391 0.1406 0.0843 0.0469 0.1250
3 0.0461 0.2804 127 9 0.0709 0.0262 0.1155 0.0315 0.1181 0.0728 0.0315 0.1181
4 0.0223 0.0461 127 6 0.0472 0.0103 0.0841 0.0157 0.0866 0.0485 0.0157 0.0986
5 0.0135 0.0223 127 6 0.0472 0.0103 0.0841 0.0157 0.0866 0.0495 0.0157 0.0866
6 0.0072 0.0135 127 5 0.0394 0.0055 0.0732 0.0079 0.0787 0.0424 0.0157 0.0787
7 0.0037 0.0072 127 3 0.0236 −0.0028 0.0500 0.0000 0.0551 0.0248 0.0000 0.0551
8 0.0000 0.0037 127 1 0.0079 −0.0075 0.0232 0.0000 0.0236 0.0080 0.0000 0.0315

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2001 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0102 0.0000 0.0000 0.0103 0.0023 0.0193
2002 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0075 0.0000 0.0000 0.0081 0.0011 0.0197
2003 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0337 0.0000 0.0000 0.0372 0.0122 0.0813
2004 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.9193 0.0000 0.0000 0.9116 0.8115 0.9635
2005 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7416 0.0000 0.0000 0.7313 0.4975 0.8829
2006 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.9424 0.0000 0.0000 0.9403 0.8865 0.9742
2007 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.5114 0.0000 0.0000 0.5087 0.3096 0.7123
2008 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0445 0.0000 0.0000 0.0454 0.0236 0.0682
2009 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0852 0.0000 0.0000 0.0866 0.0480 0.1375
2010 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0057 0.0000 0.0000 0.0057 0.0019 0.0104
2011 Nový úvěr č. 1 0.9823 0.0000 0.0000 0.9788 0.9458 0.9963
2012 Nový úvěr č. 2 0.0055 0.0000 0.0000 0.0070 0.0011 0.0181
2013 Nový úvěr č. 3 0.2505 0.0000 0.0000 0.2507 0.1626 0.3637
2014 Nový úvěr č. 4 0.0043 0.0000 0.0000 0.0043 0.0014 0.0084
2015 Nový úvěr č. 5 0.0212 0.0000 0.0000 0.0242 0.0080 0.0635
2016 Nový úvěr č. 6 0.0002 0.0000 0.0000 0.0004 0.0000 0.0020
2017 Nový úvěr č. 7 0.0001 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 0.0007
2018 Nový úvěr č. 8 0.0143 0.0000 0.0000 0.0161 0.0030 0.0451
2019 Nový úvěr č. 9 0.9580 0.0000 0.0000 0.9537 0.8822 0.9861
2020 Nový úvěr č. 10 0.0544 0.0000 0.0000 0.0649 0.0145 0.1608

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
301 4 500 37 0.4590 0.2700
302 4 1000 94 0.4607 0.2700
303 4 2000 185 0.4247 0.2700

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.4757
1 0.4070
2 −0.3831
3 −1.3867
4 −0.4497
5 −0.1954
6 0.3607
7 0.2960
8 −0.6649

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8